近年来，随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动，信用风险变得更加突出和严重，各国银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。同时，信用风险管理的方法也不断完善，量化度量和管理信用风险的方法和技术使得国外先进银行管理信用风险的能力不断提高。国际上新兴的定量分析模型对我国有无适用性?如何借鉴国际经验完善我国商业银行的信用风险管理体系?在本文中，笔者对以上问题进行了深入的分析，以期为我国商业银行信用风险管理的定量化发展提供一点有益的参考。 本文共分四章。第一章是本文的绪论部分。文章首先介绍了本文的研究背景，分析了我国商业银行引进国外先进的信用风险量化技术的必要性；接着介绍了商业银行信用风险的涵义，明确了本文的研究对象；最后介绍了国内外信用风险量化管理的研究现状及本文研究的基本思路与框架。 第二章是信用风险评估的一般理论与模型。按照信用风险度量和管理方法、模型发展的历史顺序，首先介绍了传统的信用风险评估方法，包括要素分析法、财务指标分析法、多变量信用评定模型；接着介绍了现代信用风险量化度量模型，它们是J.P.摩根的信用度量术模型(CreditMetrics)、KMV公司的KMV模型、瑞士银行金融产品开发部的信用风险附加模型(CreditRisk+)和麦肯锡的CPV信贷组合观察模型；通过对四大模型的比较分析以及结合我国商业银行信用风险管理的外部宏观环境和商业银行自身的内部制度建设，认为CreditMetrics模型对我国银行业有较大的适用性。 第三章是基于CreditMetrics模型的我国商业银行信用风险的实证分析。文章首先对CreditMetrics模型的建模方法做了详细介绍；然后以一家国有独资商业银行的公司贷款为样本，应用CreditMetrics模型的VaR方法计算了该贷款组合的信用风险VaR值。 第四章是我国商业银行信用风险管理的战略设计。文章从完善我国商业银行信用风险管理的内部机制和外部环境两个方面论述了提高我国商业银行信用风险管理水平的方法与途径。