【摘 要】
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该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的最优选择问题建立了单阶段均值-方差模型,并
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该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的最优选择问题建立了单阶段均值-方差模型,并在不同目标函数与约束条件下,推导出相应问题的最优解以及有效前沿的表达式,同时给出各问题之间的联系与区别.其次,对不允许卖空这一较困难的情形,在资产收益不相关的假设下推导出了最优解与有效前沿的解析表达式,并对有效前沿的性质做了分析,最后,基于前面对单阶段资产-负债最优选择问题的讨论,该文还对负债下多阶段资产组合最优选择问题进行了探讨,在一定条件下,分析了有效前沿的一些性质.
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