论文部分内容阅读
金融市场对外开放,信息网络不断进步的背景下,券商面临着越来越多的竞争对手以及业务挑战。以营业部为单位进行证券交易与管理的模式已不适应公司的长期发展,集中交易系统在各大券商技术系统中的应用日趋广泛,新业务逐渐在集中交易系统上开展,原有的委托申报通道已不满足日益增多的新业务的需求,为了在增加新业务的同时不影响系统的委托申报速度,同时也为了对交易处理方式进行优化,集中交易系统中有必要增加综合协议平台。本文通过研究集中交易系统的技术构架、程序框架为综合协议平台的实现提供了理论基础,然后研究了综合协议平台接口电子化改造的实现方法,并在该平台上实现了大宗交易业务。具体工作如下:1)分析了集中交易系统中数据库服务器、应用服务器、通讯服务器以及用户终端的四层架构特点,研究了综合协议平台的实现方法,并提出了解决方案。2)介绍了报盘机的报盘原理,委托申报、委托撤单原理,并分析了报盘过程中委托数据如何在四层体系构架中传递的,为后续模块实现提供了理论基础。3)对综合协议平台上的大宗交易业务进行分解,分析了业务特点,结合集中交易系统的业务层次分模块实现。增加意向、定价、成交申报买卖的委托处理、报盘、成交的实现方法,通过在系统中设计综合协议交易规则实现对不同的交易行为、证券类别,可允许的交易金额、数量、价格等的控制,通过签署协议控制综合协议平台交易的安全性。设计了大非股东减持的柜台处理方法,并通过复核功能确认大非减持的合法性。根据业务规则,在原有基础上更改了委托撤单的处理方式。4)对综合协议平台上的大宗交易业务进行了系统测试,测试了日间委托过程,并对测试结果进行了分析。该系统已于2012年2月11日通过深交所和中国结算深圳分公司组织的第二次全网测试,现已运用于平安证券、安信证券、中投证券等多家券商的交易系统中,实践证明了这些业务处理的有效性与准确性以及系统的可行性。