作为一种新型的现货交易模式，大宗商品电子交易虽然在我国的发展时间不长，但发展势头十分迅猛。大宗商品作为重要的工农业生产原材料，处于生产和消费的上游，能够在一定程度上反映整个宏观经济环境的走势。同时宏观经济环境的变化也会对大宗商品的价格发生影响。因此研究中国大宗商品价格与宏观经济变量之间的关系，是客观认识大宗商品市场在我国经济发展中作用的地位以及进一步发展大宗商品市场的前提和基础，具有重要的理论意义与现实意义。　　 本文运用计量经济学中的VAR模型和Granger因果检验等方法来研究中国大宗商品价格与宏观经济变量之间的关系，选取2006年6月至2011年10月我国CPI、利率、汇率和GDP以及中国大宗商品价格指数(CCPI)的时间序列数据进行了ADF平稳性检验，并建立VAR模型，之后对大宗商品价格指数与宏观经济发展变量之间的关系进行了Johansen协整分析、Granger因果关系检验、脉冲响应函数以及方差分解分析，考察大宗商品价格与宏观经济之间的关系。　　 通过对模型得出结果的分析，可知大宗商品市场与宏观经济之间存在长期的均衡关系，我国大宗商品市场发展迅速，影响逐渐变大，已经在一定程度上能够反映我国宏观经济的走势。但目前来看，只能由宏观经济向大宗商品市场的单向影响，反方向的影响并不够明显和强烈。这些结论对宏观经济政策的制定，特别是对中国大宗商品市场的分析和预测具有很大的理论意义和现实意义。　　 最后本文针对产生这些现象的原因进行了分析，并对中国大宗商品市场的发展提出了政策建议，指出了今后可以进一步研究的方向。