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近年来,最优投资与再保险问题成为金融学的研究热点问题,保险公司为了生存.需要在金融市场进行投资来盈利和购买一定数量的再保险减少风险.以使得最终财富期望效用最大为目标,本文研究了保险公司的最优投资与再保险问题,具有很强的实际意义.本文主要工作如下：第一章,介绍了最优再保险与投资问题的研究背景及现状.第二章,介绍了经典风险模型、跳扩散风险模型及比例再保险和超额损失再保险等基本知识.第三章,基于Ornstein-Uhlenbeck市场的框架,讨论最优投资与超额损失再保险问题,假定保险公司的目标是使得最终财