【摘 要】
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本论文主要分为两个部分:Black—Scholes模型的进一步探讨与期权定价的n(n≥4)叉树模型研究。在第一部分,基于Leland模型与传统的期权定价公式先考虑交易费用,得到了带交易费用的欧式期权的偏微分方程,然后在交易费用的基础上考虑连续红利支付得到修正后的期权定价模型,最后运用离散模型、微积分、概率论和数理统计的知识以及变量的代换,同时结合偏微分方程模型的部分结论等工具,得到了修正后的Bla
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本论文主要分为两个部分:Black—Scholes模型的进一步探讨与期权定价的n(n≥4)叉树模型研究。在第一部分,基于Leland模型与传统的期权定价公式先考虑交易费用,得到了带交易费用的欧式期权的偏微分方程,然后在交易费用的基础上考虑连续红利支付得到修正后的期权定价模型,最后运用离散模型、微积分、概率论和数理统计的知识以及变量的代换,同时结合偏微分方程模型的部分结论等工具,得到了修正后的Black—Scholes模型的求解公式。修正后的模型的求解方法直观且易于理解,计算更简单。最后结合实例分析带
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