【摘 要】
：
金融市场中充满了机会,但同时也暗藏了风险。如何有效度量风险是我们所关心的问题。近年来,VaR与CVaR作为度量风险的指标被大家广为使用。本文将理论与实际背景相结合,给出了
论文部分内容阅读
金融市场中充满了机会,但同时也暗藏了风险。如何有效度量风险是我们所关心的问题。近年来,VaR与CVaR作为度量风险的指标被大家广为使用。本文将理论与实际背景相结合,给出了VaR与CVaR的数学定义,研究了它们的性质,比较了二者的共性与区别。选取了不同的置信度和不同的时期,建立了基于VaR的保本基金策略模型和股票投资组合的均值-CVaR模型,通过matlab做了实证研究,给出了最优的股票配置组合,得出了VaR与CVaR能够有效度量证券市场的风险的结论。这对于我们规避风险有实际意义。
其他文献
在雷达目标探测领域中,冲击脉冲雷达由于其探测信号为具有大瞬时带宽的冲击脉冲,包含着丰富的频率成分,从而使之在进行埋地目标或隐藏目标探测时具有兼顾探测距离和探测分辩
背景:中国传统中医学作为中国几千年文化的结晶,在中华文明上下传承过程中起着举足轻重的作用,在国人防病治病特别是科技不发达时代的预防保健过程中不可或缺,是被实践证实了
本文以松香、顺丁烯二酸酐、二乙醇胺等为原料合成了马来海松酸醇酰胺新型水溶性防锈剂,此防锈剂含有多个羟基和酰胺基亲水的极性基团,对金属有较大的亲合能力;其非极性基团
冲动性购买在我们的日常购买活动中占有相当大的比例。已有的研究表明,冲动购买在商场和超市的零售比例中占有相当的比例,且近年来冲动性购买和非计划性购买的发生率多年一直
为提升我国质量管理的理论水平，倡导质量文化，引导和激励更多的人才投身于质量管理理论、方法和技术的应用与研究，在政府有关部门的领导和支持下．中国质量协会于2003年设立了“中
—、症状花生幼苗在出土之前就可能感染病菌,在苗期发病时通常是在根茎部分出现黄褐色的斑块,后期会发展成黑褐色,最后花生的全部根茎都会出现斑块,地上部分也会出现枯死、萎
目的妊娠合并甲减者接受左旋甲状腺素疗法的临床价值分析。方法纳入该院于2019年1—10月时段内诊治的70例妊娠合并甲减患者为研究对象,根据随机双盲法则以两组划分研究对象,
在环境艺术设计教育的细节中,每一个片段相对独立,同时也暗含着某些关联。“另类商店设计配方”是对一门室内设计课程整个流程的介绍;“升级图解(diagram)”和“有预谋的画面
在军事、反恐、人质救援、地震等不同的场合中,穿墙生命探测发挥着越来越重要的作用,穿墙生命探测的一个显著特点就是对微动信号的探测。超声技术是一门正在兴起并广泛应用于