【摘 要】
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近年时间序列的持续性在计量经济学中发挥了重要作用，本文介绍了时间序列的持续性定义，并在低阶时提出了局部多项式回归函数的方法估计持续性。我们通过蒙特卡洛模拟的方法，生成
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近年时间序列的持续性在计量经济学中发挥了重要作用，本文介绍了时间序列的持续性定义，并在低阶时提出了局部多项式回归函数的方法估计持续性。我们通过蒙特卡洛模拟的方法，生成ESTAR，LSTAR，SETAR型数据，再通过持续性估计对数据进行预测。结果显示，在步长h=1时，持续性的估计值与真实值惊人的接近。但是值得注意的是当步长h=2，3时，持续性的估计值就没有那么精确了。
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