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本文基于相对误差方法探讨了乘积回归模型中的变点问题。首先,对于是否存在变点我们给出了检验方法。其次,当存在变点时我们给出了变点的估计且得到了它的相合性及1/n的收敛速度。然后,对于相关结论我们得到了较好的模拟结果。最后,我们给出了一组金融领域中的实际数据来举例说明了此方法的应用。
基于相对误差的变点问题
【摘 要】
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本文基于相对误差方法探讨了乘积回归模型中的变点问题。首先,对于是否存在变点我们给出了检验方法。其次,当存在变点时我们给出了变点的估计且得到了它的相合性及1/n的收敛
【出 处】
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中国科学技术大学
【发表日期】
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2004年期
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