【摘 要】
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长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负荷风险过程的问题可以转化到负安全负荷下可
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长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负荷风险过程的问题可以转化到负安全负荷下可以使问题简化,这说明负安全负荷风险过程也有其重要的研究价值.该文应用R.A.Doney的"Hitting Probabilities for spectrally Positive Levy Processes"一文谱正Levy过程与其相关谱正Levy过程的过应关系,得到负安全负荷风险过程和其相关风险过程的直接联系,而其相关风险过程在一定的概率测试下是一个正安全负荷风险过程,从而利用已有的正安全负荷下风险过程的结果首次导出负安全负荷风险过程的破产时,破产瞬间前后的余额三者的联合分布的密度函数,以及破产后余额首次恢复到零以上的时间的分布函数,并给出了破产前索赔发生次数和破产后余额过程恢复到零以上经过的索赔次数的分布的递推公式.
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