随着我国金融改革的不断深入，对外开放力度不断加大，近期又开放了上海自贸区，对外的金融、贸易中的汇率风险也逐渐越来越大，因此，研究规避这一风险的金融工具-汇率期权这一课题具有越来越重要的现实意义。对于欧式看涨外汇期权定价问题主要采用风险中性理论，基于两种类型假设：一类是假定本国和外国利率均为确定性的量，而汇率为随机变量；另一类是假定本国利率、外国利率和汇率均为随机变量。本文主要考虑后一种情形，假定本国短期利率和外国短期利率各自满足Vasick模型，汇率满足对数正态分布模型，在这些假设下，市场为不完备，因此，本文用不完备市场下CRRA中性定价的理论，对欧式看涨外汇期权定价问题，导出外汇期权在本国货币下的定价函数适合的偏微分方程组模型。这是一个非常复杂的偏微分方程组模型，我们通过分析其中一个偏微分方程结构，根据偏微分方程理论，用常微分方程工具求得其解，然后再构造出一个新的变换，通过复杂的数学计算，求出相应的解析解，最后根据所得的公式，就本国利率、外国利率及其波动率的变化对期权价格的影响作出相应的分析，从中可以得到，当本国利率上升，或则外国利率下降时，欧式看涨外汇期权的本国货币价格将上升。