【摘 要】
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该文以金融业市场风险的计量为主要研究对象,对金融业市场风险的计量理论、方法、技术以及在中国的应用问题进行了系统的分析研究.论文首先分析了金融风险计量的理论以及影响
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该文以金融业市场风险的计量为主要研究对象,对金融业市场风险的计量理论、方法、技术以及在中国的应用问题进行了系统的分析研究.论文首先分析了金融风险计量的理论以及影响金融风险计量的金融衍生工具和金融工程的发展.然后对市场风险的计量方法进行了系统分析和总结,VaR技术与压力测试、情景分析和返回检验等方法一起构成VaR体系.论文对计算方法、适用条件、应用评价等方面进行了详细分析,并研究了在中国应用中的适用性以及存在的问题,提出了相应的建设性意见.论文又按照市场风险的来源要素,针对市场风险中的利率,金融衍生工具、股票等方面的市场风险计量进行了分析研究.论文采用定性与定量相结合、理论分析与实际相结合的方法,在对西方市场风险计量技术分析、研究和评价的基础上,把资本资产定价模型,概率统计理论、持续期和凸性等风险指标的计算分析应用于市场风险的计量中,为市场风险的计量研究奠定了基础,具有重要的理论意义.并结合中国加入WTO后的金融业发展,研究了中国金融市场和金融风险的特点、针对中国风险计量工作中存在的问题,提出了调整和解决方案,试图为中国风险计量和风险管理的设计体系提供思路,这对中国建立全面的市场风险计量管理体系具有现实的指导意义.
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