【摘 要】
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证券投资过程,投资者面临的风险分为系统性风险和非系统性风险,如何规避风险是投资者面临的首要问题。非系统性风险通过构造组合,达到分散风险的作用,而如何规避系统性风险带
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证券投资过程,投资者面临的风险分为系统性风险和非系统性风险,如何规避风险是投资者面临的首要问题。非系统性风险通过构造组合,达到分散风险的作用,而如何规避系统性风险带来的损失是投资者最为关心的问题之一。
本文首先将在对相关风险管理理论研究的基础上对证券市场中最重要的系统性风险进行研究,结合我国证券市场讨论系统性风险管理和控制方法,并运用相关理论知识,对证券市场的系统性风险进行实证分析。其次,围绕证券市场中流动性风险的管理和控制,从基金公司的角度深入研究资产配置的流动性和巨额赎回风险。将博弈论的思想运用到流动性风险的讨论中,并给出了对流动性风险管理的建议。
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