布林线（Bollinger Bands）是一种非常经典的技术分析指标,其原理就是利用均线和标准差构造出由上下轨道围成的价格通道,并根据价格曲线与上下轨道的接触进行交易。布林线指标从被发明出来至今已有四十年的时间,当前国外许多研究表明,随着使用者越来越多,市场越来越成熟,布林线指标的有效性在不断地减弱,缺陷也日益明显。基于此,本文将布林线带入了量化交易领域,不仅将布林线指标和其交易方法进行了建模,并且还对传统布林线策略进行了改进。改进的方法主要包括:（1）加入了海龟交易法中常用的真实波动幅度均值ATR（Average True Range）指标作为杠杆控制模块,以控制交易程序的波动率。（2）加入了止盈轨道线作为风险控制模块,以解决传统布林线策略在平仓环节容易产生利润回吐的问题。（3）通过程序的多次回测,对不同参数的布林线策略进行评估,以得到最为有效的参数。本文在中国期货市场中挑选了6种不同的期货合约品种构成标的池等权构建CTA（Commodity Trading Advisor）策略,选取了2010-2021十年的交易数据作为策略回测的样本数据,试验并测试策略的收益性和有效性。经过对上述三个改进思路的逐个实现和回测,本文发现ATR指标,止盈轨道线的加入都使布林线策略的缺陷得到了弥补,策略的收益率在显著提高的同时,风险与波动也得到了有效的控制。通过参数优化,也得到了最为有效的程序参数。本文还针对策略对不同品种的适用性进行了分析,发现改进后的布林线策略适用性较为广泛,尤其对趋势性较好的产品效果更佳。