系统性风险是指由于主要银行的失败给其他银行带来负外部性，使其他银行的经营与生存受到随机的、偶然的和不可预测的影响，并有可能使银行系统丧失基本功能的可能性。银行系统性风险具有主体普遍性和广泛性、风险局部放大性、外部性和风险传染性、以及长期的积累效应和藏匿性等特征。本文在金融脆弱性学派理论、信息经济学派理论、风险溢出与传染学派理论比较的基础上，选取反映宏观经济发展情况指标、银行经营管理指标、经济金融国际化指标和金融监管指标等四方面指标体系，采用因子分析法，对1994—2006年间我国银行体系的系统性风险进行实证分析。研究认为，虽然近几年我国商业银行的系统性风险有所缓解，但是其仍处于较高水平。同时从移动趋势看，今后几年中国银行业风险水平将始终处在“关注区”波动。银行必须加大对系统风险的研究力度，规避系统性风险，以防银行业系统性风险爆发。在本文研究的基础上，建议商业银行应该重视不良资产的处置、建立预警通报机制、完善制度建设等方面，从而降低银行业的系统性风险。