近些年来，全球的金融体系一直处于一个较为动荡的时期。2007年开始爆发的次贷危机，逐步发展成为全球性的金融危机，对金融体系和实体经济造成了重创的同时，暴露出了金融监管制度和理念上的缺陷，也凸显了商业银行在复杂的金融形势下进行有效市场风险管理的重要性。在此背景下，《巴塞尔协议Ⅲ》应运而生，并在2010年首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。另一方面，随着我国利率市场化和汇率体制改革的逐渐深入，以及金融创新的快速发展，我国的商业银行面临着越来越复杂的市场风险。在我国商业银行市场风险管理水平相对较为落后，专业人才相对匮乏的情况下，中国银监会根据新巴塞尔协议的相关标准和要求，先后出台了一系列相关的规章制度，以提升我国商业银行市场风险管理意识和管理水平。　　 本文在上述宏观背景下，希望通过对目前我国大型商业银行市场风险量化管理主要手段的梳理，对照监管的相应要求，分析我国商业银行市场风险管理在理论上和实践中的不足，并提出相应的政策建议。　　 在目前对于我国商业银行市场风险管理领域的研究中，鲜有从银行自身业务出发，结合自身市场风险量化管理主要手段，探讨银行业市场风险管理及监管的研究。本文拟从这个角度展开，着眼于分析目前我国大型商业银行比较主流的市场风险管理手段，以及对近期监管对于市场风险内部模型法计提资本的新要求的应对措施。另外，目前中国银监会正在进行我国第一批商业银行使用市场风险内部模型法进行市场风险监管资本计提申请的评估工作，作者拟在本文中体现此项评估工作的最新进展。