【摘 要】
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本文主要研究连续时间带保证金要求时的均值方差最优策略问题.在本模型中,投资者进行信用交易时需要支付一定比例的保证金.投资者可以以r(t)的利率在银行中存款,也可以以一个
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本文主要研究连续时间带保证金要求时的均值方差最优策略问题.在本模型中,投资者进行信用交易时需要支付一定比例的保证金.投资者可以以r(t)的利率在银行中存款,也可以以一个较高的利率R(t)从银行获得贷款.我们用凸对偶结合倒向随机微分方程理论的方法,把非线性的状态方程线性化.并引入Lagrange乘子,使得原问题等价于一个无约束的静态最优化问题.再进一步转化成一个凸控制域的最优化问题，并在rr(t)=R(t)的情形下给出了计算实例.
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