【摘 要】
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该文围绕资产定价理论与模型进行了较深入的研究,主要工作包括以下几个方面:1.在中国首次系统地归纳总结了资产定价理论的核心思想,对资产定价理论的起源、发展概况、研究现
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该文围绕资产定价理论与模型进行了较深入的研究,主要工作包括以下几个方面:1.在中国首次系统地归纳总结了资产定价理论的核心思想,对资产定价理论的起源、发展概况、研究现状及发展趋势进行了综述;2.对CAPM模型用上海证券交易所的数据进行了实证研究,找到了中国的证券市场线,并对模型变量的现实意义进行了实证分析;3.CAPM模型的实用性分析首次揭示CAPM模型的实用性并不象其模型那样简洁明了,具有使用的复杂性;4.首次在中国采用非参数和半非参数方法进行APT建模,并通过对它们与参数方法的比较,得到了优于现有方法的一种APT半非参数建模方法;5.APT理论的神经网络建模方法是一种全新的尝试,它将工程技术领域发展起来的神经网络技术引入到金融理论分析中.作者所进行的实证分析表明:神经网络技术是有效的.
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