中国银监会于2007年2月28日颁布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》,标志着我国正式开始实施《巴塞尔新资本协议》工程,这也拉开了我国银行业监管体制向国际接轨的序幕。该协议作为我国银行业全新的监管体制,要求各商业银行建立科学的风险管理系统。大型商业银行已开始逐渐使用内部评级法、市场风险内部计量模型法等先进管理方法进行风险管理,计算机网络系统和信息管理技术在风险管理中的运用也日益受到重视。尤其是近年来,已有多家银行开始不断开发和改进信用风险度量体系,在信用风险的量化和评级方法构建上取得了较大成果。《巴塞尔新资本协议》在我国遵循分层推进的原则,各类银行实施协议的时间不尽相同。城市商业银行作为新兴的金融机构,其前身是城市信用社。原城市信用社的高风险信贷资产并未因合并为城市商业银行而减少,因此贷款信用风险已经成为城市商业银行经营中最为突出的风险之一,直接影响着城市商业银行的稳定和发展。但是,我国城市商业银行在信用风险管理方法上相对落后,而2013年底将是实施新协议的最后期限。因此,探寻适合我国城市商业银行信用风险计量方法,以达到《巴塞尔新资本协议》的要求迫在眉睫。本文以城市商业银行为视角,以巴塞尔新资本协议为基准,着重研究信用风险管理,以期找出最适合度量城市商业银行信用风险的模型。本文从风险的起源切入,在阅读大量文献的基础上,系统综述了该研究领域的研究成果,从而形成了本文主要理论根基。结合我国城市商业银行的特点,通过大量借鉴国外先进经验,对比分析多种信用风险预测模型,笔者认为Logistic回归模型能够较好的运用于度量信用风险。本研究选取了重庆银行的160家贷款企业作为研究对象,其中违约企业64家,未违约企业96家,样本范围包含了多种行业,具备了研究的普遍性要求。经数据分析发现,模型总体正确率达到85%,预测结果具有较高的准确性。根据研究结果,本文对城市商业银行信用风险管理提出了建设性的意见：建立科学的信用评级制度、构建高级的信用风险管理体系、建立精确的信用风险管理数据库、培养信用风险管理人才对城市商业银行信用风险管理至关重要,科学量化地对信用风险进行管理有助于提高城市商业银行风险管理水平。