期货（Futures）,期货主要不是货,而是以某种大宗产品如铁矿石、白糖、原油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。期货最主要功能是对标的产品的价格发现功能以及对拥有该标的产品的现货商提供套期保值的功能。经过两百多年的发展,随着交易品种的不断丰富和交易环境日趋完善,期货市场的质量和功能也得到了极大的提升,如全球各交易所推出的标准化合约、保证金制度与统一结算等制度的制定,象征着现代化期货市场的建立。我国期货市场从1990年诞生至今已有接近三十年的历史。纵观我国期货市场的历史发展,虽经历了诸多事件,但随着金融改革开放的步伐不断加大,期货市场在国民经济中的地位是不断增强的。本文从投资者视角出发,紧跟国际前沿的投资技术——量化交易,分析总结国外先进研究成果,并结合中国期货市场的实际情况,把量化交易这项舶来品中国化,使普通大众投资者能够简单了解并可以运用于实际投资当中,不断提高我国期货市场投资者素质。本文以中国期货市场中的黑色系期货为例,主要是因为黑色系期货在整个期货市场中流动性高,成交量大,效率高。黑色系期货指的是铁煤焦钢这一产业链上的期货品种,主要有螺纹钢,铁矿石,焦煤,焦炭,热卷,郑煤等。市场上较为活跃的有焦煤,焦炭,铁矿石,螺纹钢。其中,螺纹钢自2009年上市以来,常年属于中国期货市场上成交量最大的品种,日均成交量占整个期货市场上的5%以上,如此高的流动性正是运用量化交易策略的最优环境。本文构建的趋势跟踪策略采用螺纹钢数据构建双均线策略,构建的统计套利策略通过寻找焦炭,铁矿石,螺纹钢五个品种当中的最优配对构建套利策略,最终通过两种策略资金的不同配比实现投资者不同风险偏好下的稳定收益。