金融衍生品作为一种金融创新工具在国际金融市场上起着日益重要的作用.作为其四大门类之一的期权，更是因其能够通过组合的形式复制其他金融衍生品而备受关注.期权的定价问题一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性，模糊期权已成为近年来期权研究领域的热门课题。　　 2004年Liu建立起可信性理论，使之成为为研究模糊理论的一个数学分支，也为我们研究模糊期权提供了一种新的思路和方法.本文通过对可信性理论的运用，对四类新型奇异期权和带有对冲策略的组合期权在模糊金融市场中的定价进行了研究.主要工作如下：　　 第一，首先介绍了模糊期权的研究背景，主要研究方法与目前取得的成果.而后梳理了期权和可信性理论的有关知识，并在不同假设条件下给出了几种典型的模糊股票价格模型。　　 第二，在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下，根据期望价值理论，应用可信性反演定理和Liu期望的定义研究了双向欧式期权、幂型期权、连续履约价期权的定价问题.给出了上述期权在模糊金融市场条件下的定价模型.并给出了分数Liu过程FT参数α退化为0时，股票价格遵循几何Liu过程时的定价模型.对幂型期权的常见形式一平方期权和由连续履约价期权衍生的连续履约价界限期权的定价模型分别作出推导.根据三种奇异期权的特性，又分别选取不同参数值给出具体数值算例.在标的股票遵循几何Liu过程的假设下，采用Liu股票价格模型，利用可信性理论反射原理的相关推论给出了四种障碍期权的定价模型。　　 第三，研究了带有对冲策略的期权定价问题.在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下，对有保护期权，价差策略期权，混合策略期权的几种常见期权策略给出了定价模型.分别对其策略的具体适用情况进行了分析。　　 第四，在项目评估决策中运用实物期权的理念，引入模糊欧式期权定价模型辅助决策者分析项目价值，说明应用可信性理论研究模糊期权的实际意义。