随着经济发展和金融市场日益完善,人们对个人投资方面的需求表现得日益强烈,银行作为国家重要金融流通机构,相继推出了一系列理财产品,作为一项重要的金融投资,其原理是客户向银行提供一定的本金,在规避风险的同时获得利润,与商业银行的定期存款不同,它会带来更大的收益但同时也要承担一定程度的风险,为了降低投资的风险同时提高收益,便产生了金融理财产品的定价问题。本文主要研究黄金挂钩型理财产品,选取来自财经网的黄金价格数据,对其进行分析,引出了金融市场数学模型,并选取了几款不同理财期限的理财产品,采用常微分方程及积分换元的方法,计算出了这些理财产品的现值。而后我们分析了黄金指数的对数收益率,发现其对数收益率序列具有波动聚集效应,这与传统B-S模型假定波动率为常数的情况不同,由此本文采用条件异方差模型(ARCH模型)对黄金价格波动率序列进行分析和预测,并通过分析金融市场数学模型,确定了挂钩型理财产品在到期日的损益,然后通过预测得到的波动率对其进行Monto-Carlo建模并将此运用到损益模型中,模拟得到理财产品在到期日的价值。最后我们对Monte-Carlo模拟的有效模拟次数与模拟精度进行了分析,得到不同显著性水平下的不同精度的有效模拟次数,该有效模拟次数的选取提高了模拟结果的精确性,为理财产品的定价的提供了合理性验证。运用本文所得结论将可以分析多种理财产品的现值,对理财产品的投资活动具有一定的指导意义。毕竟一个合理的价格,不仅可以吸引投资者,还可以有效消除套利机会,使市场趋于完全。