【摘 要】
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金融市场上存在很多的不确定性,因此股票价格的上升和下降因子存在一定的模糊性.本文主要研究基于模糊理论的几种期权定价模型,第一,给出抛物型模糊数的一种近似表示法,然后
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金融市场上存在很多的不确定性,因此股票价格的上升和下降因子存在一定的模糊性.本文主要研究基于模糊理论的几种期权定价模型,第一,给出抛物型模糊数的一种近似表示法,然后利用抛物型模糊数对单期的(波动率不变、波动率变动)、复合的(波动率不变、波动率变动、波动率为时变函数)期权定价模型进行模糊化,推导出基于模糊理论的B-S期权定价模型；第二,给出群决策集成的方法,将复杂的模糊数集成区间的形式,然后利用模糊区间对分数B-S模型(波动率不变、波动率为时变函数)、带有跳-扩散过程的模型(波动率不变、波动率为时变函数)以及带有分数跳-扩散过程的模型进行模糊化,推导出随机条件下的模糊B-S期权定价模型.以便让投资者更为直观的看出收益的乐观值及悲观值,指导其投资.
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