本文以巴塞尔新资本协议对商业银行风险管理的要求为指导原则，深入分析了日昇昌商业银行信用风险管理存在的差距，提出了日昇昌商业银行建立信用风险量化管理体系的构想。文章首先对巴塞尔新资本协议和内部评级法的主要内容进行了总结与分析，介绍了资本充足率、监管机构的监督、市场纪律三大支柱，阐释了计算银行信用风险资本要求的内部评级法，分析了新资本协议的主要进步及其对银行业的影响。接着以国际先进商业银行信用风险量化管理的最佳实践和新资本协议要求为参照，分析了日昇昌商业银行要实施内部评级法，达到国际先进商业银行风险管理水平，在内部评级体系建设、信用风险文化、人力资源等方面存在的差距。然后在前述差距分析的基础上，以信用风险的数据积累、量化模型建设为着入点，针对日昇昌商业银行所面临的实际环境和条件，提出了建立日昇昌商业银行量化信用风险的客户、债项二维评级体系的构想。最后以日昇昌商业银行建立信用风险二维评级体系，实现了违约概率和违约损失率的量化为前提，主要介绍了量化结果在银行经济资本计算、风险限额体系构建、贷款定价和绩效考核等信用风险管理方面的广泛应用。由此带来的风险管理的创新，将使日昇昌商业银行由传统的主管经验判断、盲目规模和短期效益追求，转变为理性的科学决策与更加合理的绩效考核。