近几年，在众多因素的影响下，我国居民的消费观念发生了很大的转变，消费信贷开始在我国兴起并发展起来。作为一项新型的银行信贷业务，它使银行有了新的利润增长点、拉动了我国居民的消费需求、提高了人们的生活水平，具备着极大的发展潜力和发展空间。但由于信息的不对称，银行不能准确掌握借款人的有效信息，使得银行所面临的信用风险也随之增加，坏账率不断上升，严重阻碍了该项业务的发展。因而，在我国经济市场和金融市场日益发展、借贷市场呈显出多元化的状况下，加强个人的信用信息共享便显得更加重要，它也成为了降低银行信用风险的有效措施。 本文首先从理论角度出发，介绍了不完全信息博弈论和不对称信息理论，并用一次博弈对银行消费信贷市场中的信用信息共享问题进行分析，说明了信用信息共享在消费信贷市场的重要性；接着，对美国和欧洲的信用信息共享机制进行了介绍，并从中总结出五点经验；之后，对我国目前消费信贷市场上的信用信息状况进行分析，先后介绍了我国银行消费信贷市场的发展和信用信息共享机制的建设状况，并指出阻碍我国个人信用信息共享实现的制约因素。最后，利用多重博弈模型对个人信用信息共享的构建问题进行分析，并结合国外经验，根据我国的实际情况对我国个人信用信息共享提出了若干建议。 通过本文的分析，笔者得出两个结论：一是在个人消费信贷中，个人的信用信息共享非常重要，只有实现了个人信用信息的真正共享，才能最大程度的降低信用风险，从而推动消费信贷的快速发展。另一个结论则是，信用信息共享机制的构建是个复杂的过程，包括了法律法规的制定、政府的监督管理、个人信息的公开、银行内外信用信息系统的配合、信用奖惩制度的实施等许多方面。目前随着我国消费信贷业务的兴起，急需个人信用信息共享机制的实施，虽然已建立了银行内部的个人信用信息基础数据库，但仍需要在其它方面进一步加快建设的步伐。