本文主要研究在经典的Cramer-Lundberg模型下加入有风险的投资项目,将风险盈余以一个固定比例投入到有风险资本市场(如股票),剩余部分仍投入于无风险市场(如债券或银行),我们给出了这一模型的微分表达形式。在所得模型下,利用Ito公式以及求解随机微分方程的方法,我们得到了该模型盈余过程的积分表达形式。接着对盈余过程进行嵌入离散化处理,得到该过程的离散化后的结果。然后定义出破产时刻以及破产概率,经分析可得离散化后的过程为Markov链,利用Markov链的相关性质得到破产概率的相关表达式。定义第n次理赔来到之前发生破产的概率(n=1,2,…),利用数学归纳法求出该概率的表达式,由单调收敛定理,可得所研究模型破产概率的另一积分表达式。最后,我们借助经典破产理论分析的方法,由调节系数与盈余增量之间的关系,定义出了该模型意义下的调节系数,并在此定义下求得破产概率的一个上界。接着,我们研究了该模型的盈余折扣过程,利用鞅方法求得该模型破产概率的另一上界。