【摘 要】
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最优动态投资组合的选择目的是寻找财富投资之间的最优分配.它以最大化预期最终财富收益的期望和最小化最终财富收益的方差为主要目标,主要研究在各种各样资产中财富的最优分
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最优动态投资组合的选择目的是寻找财富投资之间的最优分配.它以最大化预期最终财富收益的期望和最小化最终财富收益的方差为主要目标,主要研究在各种各样资产中财富的最优分布问题,受到了人们的广泛重视.Markowitz最早提出了针对单周期的最优动态选择的均值-方差方法.其后,人们在此基础上提出了以安全为首要目标的处理多周期动态投资组合的均值-方差方法,连续时间动态选择模型的均值-方差方法,具有连续时间均值方差的模型和在具有马尔可夫机制转换特点的金融市场中的均值-方差方法.本文是一篇关于最优投资理论的综述,主要介绍了一些最优动态投资策略组合问题的数学模型及其解法.
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