电力市场环境下发电企业报价风险管理分析

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本文首先综述了国内外电力市场改革状况,并介绍了发电企业报价风险研究现状,进而对发电企业报价风险研究的背景知识进行了概述,并在此基础上提出本文研究的前提假设。其次,在对风险和风险管理相关理论研究的基础上,阐述报价风险产生原因,并利用Crystal Ball提出了基于改进Monte Carlo模拟的VaR和CVaR报价风险评价方法。再次,用一个实验案例诠释发电企业报价风险评估过程,比较了VaR和CVaR风险评价结果,对风险因素进行敏感性分析,且在一定风险约束条件下基于优化理论利用Crystall Ball的OptQuest工具求解出最优的报价,并提出短期内降低报价风险的对策。然后,提出发电企业长期内规避报价风险的策略。最后是本文的结论部分。
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