【摘 要】
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本文通过构造概率单位模型,对国债收益率曲线信息与未来发生经济衰退之间的关系进行了研究。本文发现美国国债收益率曲线的斜率形状与位置高低因素能够提前多个季度对未来的
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本文通过构造概率单位模型,对国债收益率曲线信息与未来发生经济衰退之间的关系进行了研究。本文发现美国国债收益率曲线的斜率形状与位置高低因素能够提前多个季度对未来的经济衰退做出有效预测。在文中,本文利用HP滤波法自创了一套经济衰退的认定标准,并与NBER等权威经济研究机构所公布的经济衰退序列进行对比。本文发现无论采用哪种形式的衰退认定方法,国债收益率曲线都对未来的经济衰退具有一定的预测能力。此外,本文还检验了其他金融市场变量对国债收益率曲线衰退预测有效性的增强作用。
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