科技型企业的发展关乎整个国家的发展水平。目前我国面临科技投融资体制不健全,科技投入面临资金投入不足、效率不高和金融工具缺乏等问题。面对这种情况,国家政策性银行有必要采取措施,为国家科技创新做出贡献。科技型企业一般不具备一般贷款评审所要求的多年连续财务纪录和稳定的净现金流等条件,以及科技型企业高投入、高风险、无形资产比重高的特点,决定了科技型企业在申请贷款时很难通过常规贷款条件评审使科技型项目获得有效的贷款支持。但是科技型企业的潜在价值和预期收益往往很大,所以国家政策性银行面对着从政策上扶持科技型企业贷款,并建立相应的风险测量和进行组合管理的问题。如何防范银行信用风险、如何进行组合管理,是全球银行共同面临的问题。从20世纪80年代以来西方出现了许多新的量化分析方法和度量管理模型。但在我国,对信用风险的分析主要还停留在定性分析的基础上。对于需要扶持科技型企业贷款的政策性银行而言,不仅仅需要学习和借鉴国外先进的信用风险测量和组合管理技术,还要根据科技型企业特点以及银行的政策对科技型企业的信用风险和组合管理展开研究,以做到真正能对科技型企业起到扶持作用,并保证银行的收益。本文是在中国科学院研究生院负责的项目“政策性银行科技贷款项目组合管理研究”的基础上完成的,共分六章。第一章首先提出对科技型企业贷款并进行风险管理的必要性,引出本文的研究目的和意义。第二章介绍了科技型企业的定义、特点和阶段特征。第三章对信用风险量化识别技术和管理的发展做出回顾、总结和比较,并结合科技型企业的特点,研究了利用CreditRisk+模型测量科技型企业贷款组合的风险和组合管理的可行性;最后总结了贷款组合优化模型的发展现状。在此基础上第四章阐述了信用风险模型的基本概念及CreditRisk+模型,实现对科技型企业的风险度量;并根据科技型企业的特点和政策性扶持,建立了基于CreditRisk+模型的科技型企业贷款组合优化决策模型,实现对科技型企业贷款组合管理。第五章对基于CreditRisk+模型的科技型企业贷款组合优化决策模型进行了算例分析。最后对本文进行总结并提出进一步要深入研究的问题。本文的主要工作和创新之处在于:首先,结合科技型企业的特点和国家政策性银行的具体情况,对当前国际上公认的信用风险模型进行比较研究,探讨了CreditRisk+模型对我国科技型企业贷款的适用性,提出利用CreditRisk+模型对科技型企业贷款的信用风险测量。其次,在现有贷款组合优化的原则和模型的基础上,以及针对CreditRisk+模型在组合管理方面的不足,提出了体现科技型企业特点的原则,建立了基于CreditRisk+模型的科技型企业贷款组合优化决策模型。模型中根据科技型企业特点,以及不同的扶持政策,限制了不同阶段的科技型企业的贷款比例;同时,和当前的基于企业历史收益的方差衡量贷款风险的优化模型相比,基于CreiditRisk+模型的优化模型对风险的度量更符合巴塞尔新资本协议的标准。最后,通过算例分析并与传统的方法比较,说明该模型能更大限度地提高银行的收益风险比,保证银行的收益,限制对科技型企业贷款的风险。该模型不仅确保了对科技型企业贷款的政策扶持,也有效地控制了对科技型企业贷款的风险,较好地实现了对科技型企业的贷款组合管理。