程序化交易是将投资策略或交易思路通过编程形成计算机语言，通过计算机的运算得出交易指令，然后由操作者自己下单形成半自动交易或者完全有计算机下单实现全自动交易。　　程序化交易是金融行业未来发展的重要趋势。目前来说，国内程序化交易发展滞后，兴起较晚，和国外发达国家存在很大差距，并且主要集中在期货市场，程序化交易的成交量占总的成交量比重非常低。随着金融市场的不断发展，程序化交易在我国必然会迅速推广开来。　　随着2010年沪深300股指期货的推出，金融证券市场终于有了相应的做空机制，程序化交易得到了更广的应用。与程序化交易相关的软件或平台也逐渐发展起来，例如TradeBlazer交易开拓者软件、文化财经等国产软件。如今，各大期货公司都在推广程序化交易，无论是中小投资者还是专业投资者都十分需要了解程序化交易这种有效先进的交易手段。　　本文总结了程序化交易的定义、基本原理、优劣势、应用领域策略等，分析了股指期货的特征及市场有效性，重点研究沪深300股指期货程序化交易的有效性，为后面的程序化交易提供了理论支撑。之后又详细阐述了程序化交易模型开发的整个过程以及开发过程中需要注意的问题。最后针对沪深300股指期货的特点，对市场上已有的模型进行改进，使用TradeBlazer交易开拓者软件将双均线系统和形态突破模型结合起来，开发出一套能够稳定盈利有效规避风险的的程序化交易模型，并且通过历史数据回测证明了交易模型的有效性。