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基于Vine Copula的投资组合相关结构和风险测度研究
【摘 要】
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近年来,随着经济全球化的不断加深,发展中国家也在积极倡导金融自由化,使得我国金融市场的对外开放程度逐步提高。如果其他国家的金融市场遭到金融风险的冲击,我国的金融市场也会受到波及。与此同时,金融创新的发展使得金融市场中的投资产品的种类有所增加,金融产品类型的增加不仅加大了投资风险,还使得金融市场的稳定性降低。投资者在进行日常的金融产品投资时,往往会在不同的金融市场中选择多种资产来配置自己的投资组合,
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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安徽财经大学
【发表日期】
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2021年10期
【基金项目】
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其他文献
据2021年3月8日国新办发布的信息,“十四五”时期我国将进入“中度老龄化阶段”。实现老有所养,全面发展和改善民生福祉,突出兜底性民生建设,是贯彻以人民为中心发展思想的一个重要体现。一般养老保险资金由政府、单位和个人三方负担,我国社会保险法规定基本养老保险基金出现支付不足时,政府给予补贴即财政对养老保险负有兜底责任,多年来此项财政补贴随着养老保险收支缺口的不断加大而逐年增加,未来人口老龄化程度会不
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在经济“双循环”新格局下,都市圈经济的发展已成为提高区域竞争力的新路径。都市圈这种经济发展模式和城市空间组织形式可以有效推动产业组织的发展,提升发展效率,然而在建设过程中,由于历史因素和缺乏科学规划等原因,都市圈的产业发展存在结构雷同、分工不合理、中心城市辐射力不强,以及整体的经济效应低下等问题。《中国都市圈发展报告2018》指出我国34个都市圈中近50%是发展型都市圈,并且这些都市圈大多数是以行
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中国新基建加速落地,创新成为经济发展的主要驱动力。随着信息化和全球化水平持续深化,知识经济快速发展,知识成为创新背景下的战略性基础资源。同时,开放式创新时代的来临使得创新过程逐渐网络化,网络模式成为继线性模式、交互模式、链接-回路以及并行模式后的第五代创新过程模式。区域是创新研究的重要场所,在开放式创新中扮演着重要角色。淮河生态经济带具有特殊的地理位置,承接产业转移的条件,其创新网络研究能够为区域
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在乡村振兴战略背景下,“三农”问题的解决有了新的发展方向。乡村振兴战略指出要积极实现产业振兴,而金融是服务农业产业振兴的重要工具。其中,保险,尤其是农业保险,可以直接参与到农业生产当中,影响农业产值的变化。农业保险通过灾前和灾后对各类农业生产要素的影响,影响农业产出与投入,进而影响到生产效率,影响乡村振兴战略目标实现。但我国各省份的经济发展水平和农业保险发展存在严重的区域差异性,农业生产地理位置、
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长三角地区经济活动活跃、经济水平发达,改革开放程度位居全国领先地位,完善的金融市场体系和高度的金融集聚,为金融业创新奠定了基础。面临世界市场萎缩的严峻形势,长三角区域在国民经济社会发展进程中的地位和作用愈发凸显,习近平总书记强调,科学研判该区域一体化发展新的形势和要求,积极探索新发展格局。基于此现实背景,研究长三角区域金融一体化发展具有显著的现实意义,加快长三角区域金融一体化深度融合,促进区域经济
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改革开放后,粗放式发展是我国发展经济的首要方式,这导致我国生态环境面临巨大的压力。为了维护良好的生态环境,促进经济绿色转型,国家将绿色金融上升到国家战略的高度,注重绿色信贷政策的实施,进而优化社会资金的绿色配置。商业银行作为执行绿色信贷政策的主要金融机构,绿色信贷业务对自身效益的影响直接关系到其是否主动积极地实施该业务,因此,需要对绿色信贷与银行经营绩效的内在联系做进一步的探讨。文章首先对相关研究
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石油的自然属性及其从工业生产原料发展成为重要的战略资源,决定了石油在中国经济发展中至关重要的地位。在经济高速发展以及石油需求的对外依存度持续攀升的背景之下,我国只能被动接受国际石油价格变动带来的影响。在国际石油价格波动向我国石油市场传导的过程中,各行业会因其石油需求量的不同而受到不同程度的冲击,进而影响物价水平经济运行。因此,研究国际石油价格变动对我国物价水平的影响在理论上和现实中都具有重要意义。
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