【摘 要】
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本文主要介绍了两类对偶风险模型:带罚函数的对偶风险模型和具有时间不一致性偏好与扰动的对偶风险模型,并对这两类对偶风险模型的分红等相关问题进行了研究。首先,我们研究
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本文主要介绍了两类对偶风险模型:带罚函数的对偶风险模型和具有时间不一致性偏好与扰动的对偶风险模型,并对这两类对偶风险模型的分红等相关问题进行了研究。首先,我们研究了带罚函数的最优分红问题,得到了最优值函数所满足的HJB方程及相关的验证定理。并且当收益服从指数分布时,得到了带指数和带线性罚函数两种情形各自的最优分红策略及最优值函数的解析式。其次,研究了具有时间不一致性偏好与扰动的对偶模型的最优分红和注资问题,并且假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画。当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红。
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