自从2007年次贷危机初见端倪,到2008年国际金融危机全面爆发,世界知名投行纷纷倒闭,金融海啸迅速席卷全球。在全球各大产业深受其害的危难时刻,对银行业信贷风险的研究便迫在眉睫,具有重要的理论意义和现实意义。　　 长期以来,信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。随着金融全球化趋势及金融市场波动性的加剧,各国银行受到了前所未有的信用风险的挑战。商业银行作为我国市场经济中的主体,其运行状况对我国整体经济形势都有着举足轻重的影响。银行信贷风险已经成为我国金融风险的最大隐患。诚然,这一问题在一定程度上归咎于我国经济体制问题,但不置可否,不完善、不科学的商业银行信贷风险管理也难逃其责。因此,如何有效地控制银行信贷风险、提高信贷资产质量,使软肋变成强项,已成为我国银行业和学术界探讨的一个重要课题。　　 本文紧紧抓住这一热点,以企业贷款违约为例,对我国商业银行信贷风险管理,及KMV模型作为定量度量我国商业银行信贷风险的适用性,做了较深入地研究。首先,对信贷风险的概念作了一个界定,运用信息经济学理论和制度经济学理论,博弈论对信贷风险管理的必要性进行了分析。其次,阐述了我国信贷风险的现状,并多角度、多层次地对我国商业银行信贷风险的成因以及管理中存在的问题进行了较为深入细致的分析;最后,对西方商业银行信贷风险管理模型进行了一个比较,在借鉴国外经验的基础上,结合中国实际,建议采用现代化的信用风险测量方法KMV模型,并基于KMV模型度量信贷风险作了实证分析,得出了以KMV为代表的违约模式的内部风险管理模型比较符合我国受信企业的现状,能够比较准确地预测银行信贷资产的风险大小的结论。