经过三十多年的改革开放，我国经济的方方面面都取得了举世瞩目的成就，作为金融服务部门的银行业也取得了极其快速的发展。但是，与发达国家的银行业相比，我国银行业的效率水平还有很大的差距，未来的发展也面临着一系列的困难和挑战，非常有必要对我国银行的效率问题进行深入研究，以保证我国银行业持续、健康和快速的发展。在当前深化经济体制改革、经济全球化以及中央致力于推进社会主义经济建设的大背景下，对我国银行业的效率问题必须引起高度重视。如何客观地评价我国银行的效率水平，厘清银行效率各个影响因素的作用机理，对于丰富和完善已有的银行效率理论，引导我国银行抓住机遇，平稳过渡，并争取国际竞争的有利地位有着重要的战略意义，对深化金融体制改革有着全局性的现实意义。　　 20世纪80年代以来，西方学者对西方发达国家的银行类金融机构的效率进行了大量的理论与实证研究。西方学者对银行效率研究的贡献是突出的，但也应该看到己有的研究存在一定的局限性，主要是对发展中国家，尤其是对经济转型中的发展中国家的银行效率问题研究比较少。针对目前对发展中国家银行效率问题研究的不足，本论文运用随机边界方法(SFA)对我国银行效率问题进行了剖析，从风险、产权结构和市场结构三个方面构建分析框架，来分析其影响银行效率的作用机理和影响过程，并且以农村合作银行为例对这个分析框架进行应用分析，对我国实现银行效率的稳步提升、经济结构的健康转型和监管政策的合理制定有重要的指导意义。本论文共分八章，由四个部分构成。　　 第一部分包括第一章、第二章和第三章，是论文的开篇部分，主要介绍了本研究的背景、意义、方法、相关的文献评述以及在此基础上构建银行效率的分析框架。　　 第一章为导论，本章主要介绍了本文的研究背景、研究意义、研究范围界定与数据来源、研究目标与方法、论文结构安排、主要的创新点。第二章为相关的研究文献评述，本部分通过对银行效率理论及其相关研究的主要文献进行综述，厘清了银行效率的来源，对研究银行效率的相关的理论研究和实证研究进行梳理和总结，并在此基础上，对当前研究中的不足之处进行了剖析和评述。第三章为银行效率的分析框架，本部分首先从银行效率的概念界定与特征分析入手，系统研究了构建银行效率分析框架的理论与现实依据，在此基础上，构建银行效率的分析框架，并对分析框架中运用的方法进行了详细的分析。　　 第二部分包括第四章、第五章和第六章，为本论文的主体部分，对于第一部分第三章提出的银行效率的分析框架进行分析和展开讨论。　　 第四章：基于风险控制的银行效率分析。本章通过引入一个经过风险调整的银行效率模型，比较考虑风险因素的模型与不考虑风险因素的模型对于银行效率估计的影响，分析了风险因素对于银行效率的影响机理。无论是对于成本函数，还是对于利润函数，风险因素变量的引入对于银行的规模效率、范围效率、X-效率和技术进步效率的估计均有显著影响。主要的结论表现在四个方面：第一，如果考虑了所有的风险因素，所有银行均表现出规模经济，表明所有的银行可以通过规模的增加而受益；第二，绝大多数的银行都表现出了范围经济，包含了所有风险变量的模型估计出的范围效率比不考虑风险因素的模型普遍更高，并且随着银行资产规模的增加，风险的影响程度也在增强；第三，对于成本X-效率，如果忽略掉因素，会低估银行的X-效率水平接近10[％]；第四，在不考虑风险因素的情况下，会高估真实的技术进步效率2[％]-4[％]左右。　　 第五章：基于产权调整的银行效率分析。本章研究了不同产权结构银行的效率差别，从产权类型和产权集中度两个维度系统分析了银行效率和产权结构之间的关系。研究结论表明：第一，对不同产权类型的银行，其效率表现存在着显著的差异；　　 第二，对于有外资股份参股的国内银行的效率，随着外资股份比例的增加，银行的效率有递增的趋势；第三，国有股权持股比例和产权集中度均与银行效率存在着显著的“倒U型”相关关系，国有股权持股比例在15[％]-35[％]的银行其整体效率最高，适度分散的股权结构(前三大股东的持股比例总和介于35[％]-50[％]之间)更能促进银行效率的提升。本章的政策含义为产权高度集中是我国银行效率低下的直接原因，与产权的国有属性没有直接关系，我国银行产权改革的重点应该是通过引入不同的国有或非国有企业法人股，降低股权的集中度，从而优化银行的经营效率。　　 第六章：基于市场结构优化的银行效率分析。本章研究了银行效率、经营业绩与市场结构之间的关系特征，分别检验了市场势力假说(MP)、效率结构假说(ES)和“安静生活”假说(Quiet Life)。银行的经营业绩与市场份额之间存在显著的负向相关关系，说明市场势力在我国的银行业并不存在；效率与市场集中度之间有显著的负向相关关系不支持关于银行绩效和市场结构关系的效率结构假说。研究结论表明：第一，由于我国的银行业长期受到政府的严格管制，利率长期由政府行政部门确定，银行缺乏自主的定价权，从而导致大银行无法从其自身规模优势中获得超额利润；　　 第二，高度的市场集中度使得我国银行业的竞争不充分，从而导致银行的效率低下，这一结论在一定程度上支持“安逸生活”假说。　　 第三部分为第七章：银行效率分析框架对农村合作银行的应用分析。本部分运用银行效率的分析框架来对我国农村合作银行的效率问题进行了应用分析。本章主要的结论如下：第一，在风险视角方面，风险因素对于农村合作银行的规模经济、范围经济和X-效率的估计均产生了很大的影响，在考虑风险因素的模型中，银行呈现出规模经济；随着农村合作银行规模的增加，其范围经济有递减的趋势；风险变量的引入并没有降低农村合作银行的X-效率水平。第二，在产权结构方面，股份合作制的农村合作银行效率水平存在着显著的区域性差异；股权集中度有高度分散化的特征，这种产权集中度的分布非常不利于银行通过改善治理结构来提升效率水平；　　 通过对于产权组织形式与效率关系的分析发现合作制在控制成本方面具有优势，而股份制在获取利润方面具有优势。第三，在市场结构方面，通过构建吸脂效应模型对我国农村金融信贷市场的信息甄别和贷款策略进行了分析，发现完全竞争市场更有利于提升整体效率水平。　　 第四部分为第八章：总结与展望。本章对全文的主要结论与启示进行了总结和阐述，并且根据本文的研究结论有针对性的提出了提升我国银行业效率水平的政策建议，对进一步可以深入研究的问题及可行性进行了探讨和展望。　　 本文在总结相关效率理论与文献的基础上，提出了一个银行效率问题的分析框架，分别从风险、产权结构和市场结构的视角对我国银行业的效率问题做了系统的剖析，在银行效率分析框架的应用分析方面，以农村合作银行为例对其效率改进问题进行了研究。本文的创新之处主要体现在如下四个方面：　　 第一，本文把多指标的风险控制变量引入银行效率估计模型，对传统的银行效率估计模型进行了改进，建立了基于风险因素控制的银行效率估计模型，可以更加准确的估计银行效率的真实水平，并且，在此基础上，通过比较包含所有风险因素的模型和剔除单一风险因素的模型，系统的研究了三种风险因素对于银行规模经济、范围经济、X-效率以及技术进步效率的作用机理。　　 第二，通过大量的统计调查与数据收集，全面系统的研究了产权结构中产权类型、产权集中度和产权组织形式三个维度对银行效率的影响机理，在此基础上发现产权集中度与银行效率之间存在“倒U型”的相关关系。除了分析产权结构对于银行效率的影响外，本文也研究了市场结构对于银行效率的影响，全面检验了银行效率与市场结构之间的“三大假说”。　　 第三，在应用领域方面，以农村合作银行为例，运用本文提出的银行效率分析框架，分析了我国农村合作银行的效率表现，并且针对提升其效率水平提出了具体的改进模式与政策建议，这作为本研究的一个应用创新，对于我国农村金融机构效率问题研究是一项有益的补充和扩展。　　 第四，本文在分析农村合作银行市场竞争结构的部分，通过构建一个吸脂效应模型对我国农村金融信贷市场的信息甄别和贷款策略进行了分析，发现完全竞争市场更有利于提升银行体系的宏观效率水平，进一步提出今后除了发展区域性的农村合作银行外，还必须引入全国性的银行与之展开竞争，才能有效的提升银行的效率水平。