分形市场假设下的未定权益定价

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未定权益的定价理论一直是金融数学研究的核心内容,本文考虑了分形市场假设下的未定权益定价理论。 本硕士论文由三部分内容组成。 第一章主要介绍了所研究课题的背景。 第二章讨论了分形市场假设下有红利支付的未定权益定价。首先介绍了关于分数布朗运动的定义,性质。在此基础上,我们分别讨论了有红利支付的欧式未定权益定价,到期前任意时刻的欧式期权定价,两种奇异欧式期权定价公式,不同金融市场条件下的未定权益定价模型。 第三章讨论了电力投资项目的实物期权特性,并用实物期权方法评价电力投资项目的最优投资规则。首先我们建立了投资项目在单期投资假设下的最优投资规则,然后根据电力项目投资过程的长期特性,在多期投资假设下对项目的最优投资规则做了评价。并且将传统的投资规则和实物期权投资规则的进行了比较。
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