【摘 要】
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美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本的原因就是资产价格在何时实施才能达到最优在事先是不知道的,而必须把它当成问题解的一部分。用数学的语言来说就是要解一个具有
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美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本的原因就是资产价格在何时实施才能达到最优在事先是不知道的,而必须把它当成问题解的一部分。用数学的语言来说就是要解一个具有动态边界的偏微分方程,即Black-Scholes方程,这就是通常所说的动态边界问题,而这类问题只有在很特殊的情况下才有解析解。然而由于美式期权在实际交易中的重要性,对它们进行有效且准确的定价对期权市场的参与者来说是非常重要的。本文对美式期权定价的一种方法—鞅方法进行了概括和总结。并给出了美式期权定价的一个有用上界。此外,本文利用保险精算方法给出了期权定价的新方法,获得了看涨和看跌期权的价格表达式。最后作者在前人研究的基础上,给出了期权在现实社会中的一些应用。
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