【摘 要】
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全文其分七章.第一章介绍VaR的产生、影响及其在中国的发展前景.VaR方法替代灵敏度方法和统计方法,目前,成为金融风险测量的主流方法;VaR方法对金融机构和金融监管部门产生了
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全文其分七章.第一章介绍VaR的产生、影响及其在中国的发展前景.VaR方法替代灵敏度方法和统计方法,目前,成为金融风险测量的主流方法;VaR方法对金融机构和金融监管部门产生了重要的影响;vaR方法在中国有着广泛的应用前景.第二章介绍VaR的计算原理,并分析其局限性.在不同的分布形式下,VaR计算的方法不同,在正态分布下,VaR计算比较简单.第三章介绍与VaR计算相关的基本概念.久期和凸性、衍生证券的灵敏度是和VaR计算相关的基本概念.第四章介绍三种典型的VaR方法:历史模拟法、MonteCarlo模拟法和分析法.第五章介绍投资组合中常出现的金融工具(包括股票,债券和衍生证券)VaR的计算.第六章介绍指数基金相关的知识及中国指数基金的发展情况,用S&P500指数作对比,测定以SSEC指数为参照指数的指数基金的VaR,并检验了模型的有效性,结论是模型基本有效.第七章就现阶段在中国用规范、科学的数理统计方法建立VaR模型并将其应用于中国金融市场风险的测定,提出建议,并指出该文研究的局限性. 以S&P500指数作对比,测定SSEC指数基金的VaR,并检验模型的有效性,是该文的创新.
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