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自2008年全球金融危机以来,企业在遭受诸多金融危机事件冲击的同时,面对的内、外部市场环境也发生了深刻的变化,具体表现在市场环境不确定性的加剧和市场系统无序化程度的加强,这就使得企业面临着更为复杂的市场风险。
因此,非常有必要对企业市场风险及其传导机理进行系统分析,并构建市场风险传导的管理机制,为企业在实践中更好的应付、防范和预警市场风险,提供理论指导和参考。
本论文综合运用风险理论、风险管理理论、系统工程理论等相关的科学理论和方法,从风险传导的角度对企业市场风险进行了较全面的分析和研究。具体内容如下:
第一章主要是对论文的研究目的、研究意义、国内外研究综述、论文的研究内容和论文设计方案等方面的内容进行了介绍;
第二章首先介绍了企业市场风险的定义、特性和内容;其次分析了企业市场风险形成的内部、外部和综合原因,然后对企业市场风险传导内涵进行了分析;最后对企业市场风险传导的关键构成要素和传导特性进行了总结和归纳;
第三章对企业市场风险传导的形成原因进行了详细论述;第二节对企业市场风险传导的动因进行了总结;然后对企业市场风险传导的动态过程进行了分析和描述,最后对企业市场风险的传导规律及传导方式进行了详细分析和阐述;
第四章首先确立了企业市场风险传导风险因子指标体系选择的基本原则,其次运用HHM方法确定了企业市场风险传导风险因子指标;最后选取相容矩阵分析法和熵值法相结合的改进型的熵值模型来确定风险因子指标的权重;
第五章主要是对企业市场风险传导测评进行了研究。首先明确了测评的内涵和原则;其次,在对企业市场风险传导测评指标的选取时,主要是运用双准则风险评级过滤法来确立企业市场风险传导测评的风险因子指标;然后运用灰色系统理论来构建了企业市场风险传导测评模型;
第六章构建了企业市场风险传导的管理机制。首先界定了构建企业市场风险预警系统的原则和功能;其次构建了包括六大子子系统的企业市场风险预警系统;最后构建了市场风险各传导阶段的应对机制和主动型与被动型市场风险传导应对机制;
第七章选取了一个非常具有代表性的企业A公司,根据A公司的实际情况对前面几章建立的理论进行实证案例分析。
第八章是本论文的全文总结和研究展望。包括本文的得出的研究结论和创新点,以及论文研究的局限和将来的研究方向。