随着我国金融业的不断发展,银行业在金融市场的作用越来越突出。2008年全球金融危机的发生,使得全社会对金融市场的稳定性持续关注。银行业作为金融市场的重要组成部分,其稳健性成为关注的焦点。2010年,巴塞尔委员会发布《第三版巴塞尔协议》。将巴塞尔协议三所确定的监管标准、指导原则与中国实际情况相结合,银监会于2011年开始,对监管标准进行更新。监管要求的更新,对提高我国商业银行的风险抵抗能力、风险管理能力有显著改善。同时,我国的经济形势发生转变,经济下行压力冲击着我国商业银行的稳健经营。2012年前,我国商业银行的资产质量一直保持着较为良好的状况,然而自2012年第一季度以来,不良指标连续十六个季度反弹。截至2015年第四季度,我国不良贷款余额为12744亿,不良贷款率为1.67%,不良指标的“双升”趋势明显。监管要求的更新和资产质量恶化的现状,对我国银行业的发展提出了新的挑战。为了更好的实现银行业的健康稳定发展,商业银行的效率问题就值得关注与解决。商业银行效率是对其投入产出能力的综合评价,反映了商业银行在资源配置方面的能力。研究我国商业银行的效率,是在结合我国商业银行发展的历史沿革与现状,并考虑我国各种类型商业银行的差异性下,发现商业银行效率的差距及其成因,并针对性的找出解决方法来缩小差距,从微观层面为商业银行的经营决策提供技术上的支持,从监管层面为相关部门提供政策参考,使我国商业银行更好的发展。自深发展上市以来,我国上市商业银行已达到16家。商业银行登陆资本市场,在提高自身资本充足率的同时,外部股东的监督使得商业银行的经营更加规范。研究上市商业银行的效率问题,找出其存在的优势和不足,并对此提出有效的意见,对于商业银行效率问题的研究更具有代表意义。本文选取16家上市商业银行作为研究对象,以2007年到2014年为时间跨度,选取利息收入、非利息收入、税前利润、不良贷款额、固定资产、职工人数、营业支出这七个指标,利用SBM-undesirable模型和全域生产率指数测算了商业银行的效率,分别对商业银行效率进行静态与动态分析。本文主要分为六个部分：第一部分为本文的研究背景、研究意义以及国内外文献综述。在监管政策趋严、资产质量恶化的新形势下,要寻求商业银行的更好发展,就需要对商业银行的效率进行研究。研究商业银行的效率问题不仅可以为商业银行自身改进提供技术支持,也可以为监管机构提供政策参考。我国上市商业银行在风险抵御、规范经营等方面更具有优势,因此研究上市商业银行的效率问题更具有代表性。国内外学界关于商业银行效率的研究主要集中在影响因素和研究方法两方面。通过对文献的梳理,影响因素大致分为三类：宏观环境、行业状况、内部因素。商业银行效率的影响因素为商业银行效率问题的研究提供参考指标的同时,在分析商业银行效率时也应当考虑这些因素。在研究方法上,无论是参数方法还是非参数方法,都较少的考虑不良贷款的影响。一些学者已经认识到如果不考虑不良贷款的影响,在实际测算商业银行效率时存在效率高估,但是这些学者在对商业银行效率进行研究时,往往将贷款作为产出项,并将不良贷款从数据中剔除,这种做法忽略了不良贷款对商业银行效率的负面影响。特别是在当前的经济背景下,商业银行效率的研究更应当将不良贷款纳入研究体系内。第二部分为商业银行不良贷款状况。商业银行是平衡收益与风险的机构。不良贷款作为商业银行经营积累的风险,自商业银行诞生以来就伴随着商业银行。我国商业银行不良贷款的形成固然与经济周期等因素有关,但与我国商业银行发展历程也有较大关系。回顾我国商业银行不良贷款的历史成因与解决路径,对把握当前的不良贷款状况具有借鉴意义。第三部分对商业银行效率的相关理论进行了简单的梳理。经济效率的思想主要研究投入与产出的关系。本文研究的商业银行效率承接经济效率思想,以投入(产出)的最小化(最大化)为目的,是相对效率。第四部分研究了在非参数方法下,测度商业银行效率的模型演进过程。商业银行效率测算的静态方法有数据包络分析模型(DEA),该模型是利用线性规划,求多投入多产出条件下决策单元的效率。即利用样本内的数据构建有效前沿面,进而通过决策单元是否在有效前沿面上,来判断决策单元是否有效。本文研究的重点是在考虑不良贷款约束下的商业银行效率问题。但传统的DEA模型,即CCR模型与BCC模型并未将不良贷款纳入到模型中,对商业银行效率进行测算。同时,研究商业银行效率,应当研究如何调整结构或资源配置才能最大程度的提高商业银行效率,以实现其在最优规模下生产。但CCR和BCC模型都是从总体上得到商业银行效率值的大小,而不能更深入地探讨影响商业银行效率的指标的影响强度,更无法分析扭转无效状态的调整方向和各指标精确的调整量。SBM-Undesirable模型很好的解决了上述问题,一方面,该模型在模型设定中考虑了“坏”产出的影响；另一方面,该模型可以计算出各投入、产出指标的冗余值、剩余值,进而通过调减投入的冗余值、挖掘产出的剩余潜力来实现决策单元的有效经营。第五部分为实证分析部分,也是本文的核心。本文参考传统方法和相关文献,选取投入产出指标。确定期望产出变量为利息收入、非利息收入、税前利润；非期望产出变量为不良贷款额；投入变量分别为固定资产、职工人数、营业支出。本文运用R语言计算SBM-Undesirable的无效率值及其分解无效率值以及各变量的冗余量和剩余量,并且用冗余量(或剩余量)与该银行对应的变量值之比得到冗余率(或剩余率),得到影响商业银行经营无效率的相对值,从而更清晰地反映银行的无效率来源以及改进方向。在静态效率分析中,从整体无效率值的结果中看全国性股份制商业银行的无效率均值大于国有控股商业银行的无效率均值。无效经营银行的个数占该类银行总数的比例上,全国性股份制商业银行排第一,国有控股商业银行第二,而城市商业银行均为有效经营。在动态效率分析中,国有控股商业银行的全要素生产率的增长小于股份制商业银行,这与静态效率分析的结论恰好相反,但并不矛盾。股份制商业银行起步晚,机构设置不健全,忠实客户有限等问题无法避免,因此和历史悠久,结构成熟的国有控股商业银行相比,当前可能存在效率低下的问题,但股份制银行的进步要优于国有控股商业银行。第六部分是本文的结论与建议。针对上一部分的实证研究结果,本文得出了关于上市商业银行效率问题的结论,也特别强调了不良贷款、税前利润、非利息收入、固定资产的调整对于提升商业银行效率,发挥着比较关键的作用。同时也针对这些问题提出一些建议,希望各家银行因地制宜提升本银行的效率。