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钢材的价格波动受到许多政治经济因素的影响，近乎反映了无限的信息，准确完整的把握以及度量这些因素，并建立以这些因素为基础的动力学方程几乎是不可能完成的任务。混沌学起源于自然系统的研究，因此目前对混沌理论的研究绝大多数都集中在自然系统中。然而各种社会经济系统是更为复杂的非线性系统，而混沌是非线性系统所特有的现象，混沌理论必然能够在各类社会经济系统的研究中大显神通。所以本文对混沌理论及其在钢材价格时间序列分析中的应用做了深入的研究。
本文研究的方法和目的是：(1)对混沌时间序列分析的基础理论相空间重构理论进行了深入的探讨和研究，以提高混沌时间序列相空间重构的质量为目的，就重构中参数的选择提出了新的方法并将其应用到钢材价格时序分析中；
(2)将混沌理论应用于钢材价格时序的复杂性研究中，以揭示蕴涵在钢材价格波动中的本质规律(混沌特性)，从而为进一步预测钢材价格奠定坚实的基础。
(3)运用加权平均一阶发散度的混沌序列预测法和基于关联度的混沌序列局域加权线性回归预测法对钢材价格进行预测，并在此基础上进行组合预测。
本文从以下几个方面进行创新：(1)深入学习和研究相空间重构理论，为了提高时间序列相空间重构的质量，就重构中的参数选择提出了新的方法。
(2)运用非线性混沌理论对由钢材价格综合指数组成的时间序列进行研究和分析，构造新的相空间，判断该系统是否会出现混沌现象。
(3)针对基于最大Lyapunov指数的预测法以及混沌局域线性回归预测法的缺陷和不足，引入关联度的概念进行改进，对由钢材价格综合指数组成的时间序列重构的相空间进行分析和预测。