煤炭作为我国的基础能源,在我国一次能源生产和消费结构中,比重一直保持在65%以上。煤炭行业作为我国的上游产业,其价格波动将对我国各相关产业乃至实体经济构成深远影响。所以科学揭示煤炭价格波动对我国实体经济的影响效应,对我国煤炭行业的科学发展及相关政策制定具有积极意义。首先对实体经济、煤炭价格影响效应等概念的研究范畴进行界定,并进一步指出:煤炭价格波动对我国实体经济的影响效应主要从总量效应和结构效应两个层面进行研究,总量效应从总物价和总产出两个视角入手,突出动态和静态、总量和结构的比较分析,从而明确了论文的研究思路和框架。在此基础上,对煤炭价格波动对实体经济的总量变量和结构变量的传导机制进行了剖析。基于理论分析,以2002.1-2010.12的月度数据为样本,采用Granger因果检验、VAR模型、误差修正模型、脉冲效应函数等计量经济方法,对煤炭价格对实体经济的总量变量的影响效应做了一般性检验,结果表明:煤炭价格波动对物价和产出具有正向效应,且对PPI的长期效力大于对CPI的影响效力,但对物价的短期效力不明显,而对GDP具有明显的负向短期效力,对物价的影响时滞也比较符合理论分析。同时从总产出的结构变量测度结果看:煤炭价格波动对投资和消费具有长期的正向效应,对进出口具有负向效应,且呈适度放大效应。运用变参数状态空间模型测量了其时变效率,结果表明:煤炭价格对CPI的动态作用效力整体呈下滑趋势,2007年后适度上扬,存在着明显的效率减损;而煤炭价格对我国PPI的时变弹性相对于CPI一直较高,近两年虽然有所下降,但不明显;煤炭价格波动对我国GDP的时变效力具有明显的正向效应,总体呈现下降-上升-下降的波动格局,存在着些微的效率减损。对产出的结构变量都具有正向作用,但对各个变量的时变影响效力具有差异性,总体来看,煤炭价格波动对投资和进出口呈适度放大效应,而对于消费呈现效率紧缩效应。基于以上,进一步分析了煤炭价格波动与实体经济总量变量时变效应的关联性,表明:煤炭价格波动状态与对GDP影响的时变弹性之间具有对应关系,但与物价的对应关系不明显,煤炭价格波动对PPI的对应关系总体上优于对CPI的对应关系。煤炭价格波动的扩张期与CPI、PPI和GDP的波动状态及时变弹性的扩张期存在一定时滞,而对CPI的时滞小于对PPI的时滞。并进一步得出煤炭价格的扩张期与其对CPI的时变弹性扩张期之间存在非对称性,而与其对PPI和GDP的时变弹性之间存在一定的对称性。运用投入产出分析测度了煤炭价格波动对实体经济结构变量的影响效力。采用2007年投入产出表,并在构建投入产出价格模型的基础上,计算出煤炭价格上涨影响效力相对较大的主要部门。煤炭价格上涨对第二产业中的高能耗部门影响较大,而对第一产业和第三产业的成本和价格影响较小。从敏感度分析来看,重化工业部门对煤炭价格变化的敏感度相对较为明显,高耗能部门对于煤炭价格变化相对于其他部门较为敏感。最后基于以上,并结合我国的实际经济运行,对煤炭价格波动对实体经济的影响进行了验证分析。对实际经济运行中符合理论分析及实证结论的实践进行了梳理和剖析,并从我国实际经济运行的角度对与理论不一致的实证结论进行了基于我国经济实际的阐释和说明。最后基于理论及实证,并结合验证分析,围绕煤炭价格市场化机制、相关行业的市场化改革、产业结构优化、物价稳定下的经济增长及减少煤炭价格波动的具体措施等角度,从宏观和微观两个层面提出了相应的政策建议。以期对煤炭市场化改革及宏观政策的制定起到一定的借鉴和推动作用。