我国股份制商业银行流动性风险测度与影响因素研究

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对商业银行而言,其经营需要遵循流动性、安全性、盈利性的三性原则,其中流动性被视作商业银行的生命线,流动性的充裕是商业银行持续稳定经营的前提。2008年的全球金融危机和2013年6月的“钱荒”事件让我们看到了流动性风险管理的重要性。而股份制商业银行作为商业银行体系中不可或缺的一部分,与大型国有银行相比,其流动性更为紧张,在竞争中处于劣势,在对流动性风险的管理方面也存在着意识薄弱等问题。因而现阶段研究股份制商业银行可能存在的流动性风险十分有必要。本文选择对股份制商业银行流动性风险进行研究。首先系统梳理国内外学者对银行流动性风险的有关研究,提出了研究方案。其次对商业银行流动性风险概念和有关理论做了简要介绍,之后本文通过因子分析法,对我国国内招商银行、民生银行等8家主要的股份制商业银行的流动性风险水平进行综合评估。再之后本文以存贷比作为被解释变量,并从内部外部两个角度,选取了资产回报率、信贷规模、总资产规模、净资产增长率、拨备覆盖率等5个内部因素以及M2增速、CPI增速等2个外部因素,构建面板模型,以更好分析这些因素对股份制商业银行流动性风险的影响程度。回归结果显示股份制商业银行的流动性风险与拨备覆盖率、资产回报率、M2增速显著负相关,与信贷规模、总资产规模、CPI增速显著正相关,与净资产增长率关联性不大。这之后本文以民生银行为对象进行了压力测试。最后本文从商业银行自身及监管等角度对如何加强流动性风险管理提出了对策建议。
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