近年来,我国正逐步推进的利率市场化改革给银行带来了众多发展机遇,但很多银行(尤其是中小银行)面临的风险也随之增加,中小问题银行的出现也变成了可能。金融是国民经济的中枢部门,而银行在我国金融体系中又占据着主导地位,中小问题银行的存在会给我国国民经济带来巨大冲击,并可能造成社会不稳定。在我国,虽然四大行存在“大而不倒”的问题,但是众多的中小银行是可以在避免发生系统性危机的前提下退出市场的。因此,本文研究中小银行市场退出制度具有一定的理论和现实意义。首先,本文在系统分析银行风险理论的基础上阐述了银行市场退出的内涵,并研究了中小银行市场退出的主要途径。其次,以海南发展银行的破产和深圳发展银行的被收购为例,总结出我国现行的中小银行市场退出制度,包括关于银行的破产制度、并购制度、存款保险制度和银行债权保全制度,具体分析我国中小银行市场退出制度存在的突出问题及成因,如行政干预过度阻碍银行市场退出、市场退出途径单一、市场退出中的银行资产定价机制缺失、银行债权保全机制低效等。再次,分析中小银行市场退出的国际经验,包括银行破产制度、银行兼并收购制度、各国的存款保险制度和国外如何追究银行市场退出责任的相关制度。最后,根据理论及案例分析结果提出我国中小银行市场退出制度的改进建议,包括尽快构建《商业银行破产法》等制度、不断拓展中小银行的市场退出渠道、努力提升金融资产定价的市场化程度、稳步推进央行最后贷款人制度改革和继续完善存款保险制度和债权保全等制度等。