目前,我国经济社会发展正处于结构调整时期,加之新冠肺炎疫情产生的持续不断的影响,作为社会经济发展活力之源的小微企业,其生存与发展面临严峻考验。这当中,小微企业的融资问题,成为市场经济各方参与者迫切需要解决的关键问题。2021年4月,银保监会下发《关于进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,从政策层面引导银行业进一步加大对小微企业的服务与支持力度。作为地方城市商业银行,兰州银行的市场定位及社会责任决定其未来仍要立足于实体经济,大力支持小微企业发展。在外部竞争加剧与监管趋严的双重压力下,如何一方面为小微企业做好、做足资金支持,另一方面对其可能发生的信贷违约风险进行有效管控,对主要服务于地方经济的兰州银行来说,是其当前面临的管理难点。本文从兰州银行对小微企业信贷业务的管理现状出发,以如何对小微企业进行信贷违约风险识别并对其进行预测为研究主题,提取441笔小微企业借款人的信息数据,通过因子分析与logistic回归分析相结合的方法,利用筛选出的对小微企业信贷违约风险有显著影响的财务与非财务指标,构建识别与预测模型,并对模型性能进行检验。通过对仅包含财务指标与包含财务指标和非财务指标的两种模型在拟合优度方面的对比表明,加入非财务指标的综合模型的识别表现优于仅包含财务指标的模型;且综合模型对于正常类与违约类贷款的判别准确率达80%以上。这一模型的建立与应用,将为兰州银行小微企业信贷业务管理提供新的思路,一方面能够帮助银行方更精准、高效地对小微企业借款人在贷前、贷中、贷后进行风险管理;另一方面能够使得诚信经营、管理规范、发展前景广阔的小微企业能够更容易地在资金方面获得银行的支持,进而通过其良性、持续的经营,为地方经济发展注入健康新活力。