投资组合优化问题是金融学中的重要课题之一,也是运筹学的重要研究问题,其目的是在给定的收益水平下使投资风险最小化,或者在给定的风险下使投资者的收益最大化.本文基于最坏情况下的条件风险(Worst-Case Conditional Value-at-Risk: WCVaR)指标,建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型,分析模型的特点和计算方法.基于数学模型和算法的研究成果考虑了在电力资产分配中风险和利润的优化相关问题.其主要内容如下:第一章绪论部分介绍了模型构建和分析所需用到的最优化对偶理论以及风险分析的研究概况,主要介绍了CVaR的性质和计算方法,以及本文的主要工作.第二章主要介绍了WCVaR的定义及其性质,常用的典型非完全信息分布类型(混合分布和离散分布),并介绍了在两种分布下的WCVaR模型.第三章在离散界约束下建立了风险-利润鲁棒组合优化模型及其简化.基于WCVaR模型具有复杂的min-max多层优化结构,在随机变量服从离散界约束分布,损失函数为线性函数的假设下,运用对偶理论将复杂的min-max优化模型转化为简单的线性规划,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.以电力市场中的电力资产分配为例,进行数值模拟,模型计算结果显示所提出的模型能较真实的模拟发电商的商业行为.该研究为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法.第四章分析了在复合分布下风险-利润鲁棒组合优化模型,并将复杂的模型简化为线性规划.通过数值仿真探讨了在复合分布下WCVaR对利润的影响和最坏情况下利润与风险的关系,并画出效率前沿曲线.仿真结果显示了新模型的有效性.第五章总结本文的研究工作和介绍下一步研究方向.