在商业银行的经营活动中，会面临各种各样的风险，其中信用风险是最重要的风险之一。若从信息经济学的角度，信用风险可分为信用关系发生前的逆向选择和之后的道德风险两个方面，都是由于信用市场中的信息不对称所致。 本文第一部分对商业银行信用风险的产生、分类、估测方法及其管理作了概括性的描述。之后，重点用信息经济学和博弈论中的有关理论，从一个新的角度来研究信用风险问题。第二部分阐述了信用市场上逆向选择和道德风险的产生机制，并用一个数学模型说明逆向选择的产生及其如何导致信用市场低效率。第三部分建立了一个防范道德风险的理论模型，通过模型说明如何对道德风险进行防范；另外，还从一个全新的角度对贷款定价问题进行了探讨，并得出一个贷款定价区间，还根据我国实际情况设计的一个实例，其结果与现实经济很吻合。第四部分进一步探讨道德风险防范问题，运用博弈论原理，建立了防范道德风险的监督模型，就完全信息和不完全信息两种情况分析了商业银行和借款人之间的博弈状况，分别给出了它们的均衡解，并根据我国的情况设计实例进行验证，其结果也符合现实经济。论文的最后一部分主要从两个方面论述非对称信息下的信用风险管理策略问题，认为在现实经济中，信用配给是商业银行防范信用风险的一种有效手段。