模型设定在计量经济建模中占有重要的地位,是计量经济建模过程中的一个核心问题。在计量经济学建模的过程中,模型的正确设定是研究问题的前提。只有当模型被正确设定时,基于模型得到的估计以及检验结果才有实际意义。一旦模型设定存在错误,即模型的设定与经济数据生成过程不一致,则利用模型对实际经济问题进行的研究将失去意义。因此,如果能够在得出相关结论之前,提前对模型的设定进行检验,则能提高模型的应用价值。对于平稳数据建模的设定检验研究已经相对成熟。但是,随着改革开放进程的不断加快,经济运行过程变得十分复杂,现实生活中的数据大多呈现非平稳特征。因此,对于非平稳数据建模的设定检验开始变得十分迫切。论文首先对非平稳数据建模的基础理论进行了论述,介绍了不同数据生成过程的建模方法。其中重点对非参数模型做了分析阐述,并且对不同的估计方法及平滑参数的选择进行了探讨。其次,论文对非平稳数据间协同积分关系的检验进行了研究,针对非平稳数据建模中的虚假回归问题给出了良好的诊断方法。论文最后基于非平稳数据下参数模型的设定检验方法,将其推广到半参数模型的设定检验上,进一步拓展了非平稳数据建模的研究范围。在实证方面,将论文的研究成果应用到对外经济与通货膨胀的关系探究上。利用非平稳数据建模的设定检验方法对通货膨胀及其影响因素之间的计量模型进行诊断研究,为实际经济的研究提供了理论基础。论文通过对非平稳数据建模的设定检验研究,得出了一些有价值的结论,其创新点主要体现在以下几个方面:第一,利用蒙特卡洛随机模拟的方法对Phillips提出的局部DW统计量的渐进分布进行了探究,并且得到了其检验统计量的拒绝域及部分临界值表。第二,利用非参数方法,通过对模型拟合优度随平滑参数的变化情况进行了研究,提出了一种非参数虚假回归的识别方法。第三,论文将非平稳数据下参数模型设定检验方法推广到半参数模型的设定检验上,为半参数模型的进一步研究打下了基础。