日益高涨的医疗费用已经使人们感到难以承受的疾病或者伤害可能导致财富丧失的风险。在常见的自留、限定、降低和分散转移等风险处理方式中，由于疾病的特点，处理疾病风险的最好策略是风险分散转移——健康保险。商业健康保险是由商业保险机构经营的，它以人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的费用支出或收入损失获得补偿的一种保险。商业健康保险是一个内容广泛的保险类型，从保险责任的角度分为三类:　　1)医疗保险。它是对被保险人因疾病或伤害造成的医疗费用的损失进行补偿的保险。医疗保险通常包括门诊医疗保险和住院医疗保险，多为一年期或一年期以内的短期险。由于门诊医疗费用道德风险较高、费用难以控制，所以很少有保险公司提供个人门诊医疗保险，目前我国只有团体门诊医疗保险。住院医疗保险根据保险金给付方式不同，分为以实际发生的住院费用的约定比例给付保险金的住院费用险和按实际住院发生天数给付津贴的住院津贴险。　　2)疾病保险。它是以疾病的发生为给付条件的保险，即只要被保险人患有保险条款中列明的某种疾病，无论是否发生医疗费用或发生多少费用，都可获得定额补偿。疾病保险多数是1年期以上的长期或终身保险。　　3)失能保险。它是指被保险人因疾病或意外事故导致失能或残疾后，保险公司对被保险人因不能正常工作所造成的损失进行补偿的保险。收入保障保险险种既有短期，也有长期，但目前国内很少见此类产品，因此，在本文中对商业健康保险费率厘定方法的讨论只限于前两种保险，暂不讨论失能保险。　　近年来，我国商业健康保险以较快速度发展。据统计，我国有资格经营健康保险的保险商已有50多家，有29家寿险公司和8家财险公司在经营健康保险业务，提供的产品超过300个。全国的商业健康保险保费收入从1999年的36亿增加到2004年的260亿，年平均增幅达55％，远高于同期寿险的业务增长幅度。　　客观来看，我国的商业健康保险仍存在许多不足，定价技术的不成熟就是制约其发展的重要原因之一。在开发和设计保险产品的过程中，最关键的技术是就保险费率的厘定（即定价），保险费率定得是否恰当与公平合理，关系到保险公司经营的盈亏与否和市场竞争力。商业健康保险的经营对象是健康损害所导致的经济损失风险，这种损失风险的测量依赖于多个指标，包括疾病发生率、残疾发生率、疾病持续时间、利息率、费用率、死亡率等等，而这些指标又因受到年龄、性别、健康状况、职业与嗜好等因素的影响而呈现极大的不确定性和非均匀性，这就使得健康保险的风险识别和保费测算十分的困难。再加上我国健康保险起步较晚，各保险公司对产品定价投入的精力有限，使得健康险产品的定价技术不够成熟，出现风险识别不清、产品细分不够、保费测算粗略的情况。因此，探讨商业健康险的定价问题是十分必要的，这也是本文致力研究的问题。　　在第一章中，本文首先简要介绍了商业健康保险的保费测算原理，包括商业健康保险的定价原则、风险分级和其保费的构成。最后，用一个实例数据演示了我国商业健康保险产品的保费测算方法。目前国内各保险机构在进行商业健康保险产品的定价过程中，往往都只考虑年龄和性别两个风险因素，甚至有些产品只考虑年龄一个风险分级变量。在这种情况下，风险细分程度较小，各风险群体的规模较大，因此，为各风险群体测定风险保费时，可以考虑用大数定律，即用样本平均去近似总体平均，这就是现期我国商业健康险产品的定价原理。更具体的说，就是通过年龄和性别两个风险分级变量将经验历史数据中被保险人群分为若干个风险群体，根据发生的理赔和承保数据分别求出各群体的赔付频率和每次索赔发生的次均赔付额，然后将两者相乘，计算出每个风险类别的简单纯保费，在简单纯保费的基础上再考虑安全附加和费用附加，即可求得该产品各风险类别的总保费。　　然而，如果在年龄和性别外，还考虑更多一些的风险因素，比如收入、职业、健康状况等等，由于每个风险因素都有较多水平，那么被保险人群将被划分为数以千计的风险群体，于是落入各风险类别的危险单位数就会急速减少，甚至可能出现类别中只含有少数几个或没有危险单位的情况，这时，大数定律就不再适用，我们就不能再用样本平均去近似总体平均了，只能寻求其他方法进行保费测算。　　随着我国健康险风险分级和定价技术的不断发展，对健康险产品的风险划分会变细，对其风险的识别会更加清晰，显然仅凭年龄和性别来划分风险等级是不够的。就如汽车保险在我国的发展一样，在开展车险业务的初期，车险产品的风险细分同样是不够的，甚至曾经一度用的是大一统的费率，今天，车险产品定价已经发展到考虑被保险人的年龄、性别、驾龄、先前的索赔情况和车的使用年数、品牌、油耗、用途，还有被保险人所在地域的特点等十多个风险分级变量，健康险势必也会循着这条路发展。因此，如何在引入多个风险分级变量后对健康险产品进行定价的问题定会逐渐成为我国健康险精算界讨论的重点课题。本文的第二章就是借鉴车险定价中常用的广义线性模型（GLM）对短期健康险产品进行定价。　　第二章首先简单介绍了广义线性模型的构成要素、算法等基本情况，以及保险中常用的GLM模型形式，然后用一个实例说明如何用广义线性模型对短期健康险产品进行定价，基本定价步骤是:　　1)根据掌握的经验理赔数据选出关于被保险人风险特征的因素，以这些因素为自变量，并分别以赔付频率和次均赔付额作为响应变量;　　2)选择连接函数和响应变量的概率分布形式以确定GLM模型的形式;　　3)用SAS的GENMOD过程进行建模;　　4)根据建模检验的结果判断哪些因素是对赔付频率（次均赔付额）有显著影响的风险分级变量，它们将成为划分风险等级的依据;　　5)仅以风险分级变量为自变量再对赔付频率（次均赔付额）建模，根据所得的模型公式计算出赔付频率和次均赔付额的模型估计值，再以两者的乘积求得简单纯保费;　　6)简单纯保费加上安全附加和费用附加求得最终的总保费。　　在讨论了短期型商业健康保险产品的定价后，本文第三章研究长期型商业健康保险产品的定价。目前，我国商业健康险市场上的长期型产品基本上是以疾病发生为给付条件的疾病保险产品，这种产品有较长的保险期限，且规定了当被保险人初次发生某种或某些疾病时，保险公司一次性给付的固定保险金的数额。这种产品规定疾病给付的方式是仅仅在确诊患病时支付一次定额保险金，实质上这与寿险产品是相同的，不过是把每次死亡换作了疾病的每次发生。因此，在知道了类似生命表中死亡率的某种或某些疾病的发病率后，这种定额型长期疾病保险产品的定价便完全可以依照寿险产品的定价方法计算保费。然而，本文要重点讨论的不是上述定额型长期疾病保险产品的定价，而是现在国内各大保险公司纷纷欲推出的长期型医疗保险的定价方法。这种产品不是以疾病的发生为一次性定额给付条件，而是以疾病发生后导致的医疗费用的发生为给付条件，对于这种长期型医疗保险，保险公司在定价时关心的已不仅仅是疾病是否发生，而更关心疾病发生后医疗持续的时间，及可能发生的费用。这时，已经不能照搬寿险精算的定价方法来为其定价了，如何为长期医疗保险定价是本章探讨的重点。　　长期医疗保险中均衡保费的测算较短期医疗保险的保费计算要复杂，不仅要估计现期的赔付成本，而且要预测未来的赔付支出，不仅要考虑各时点上的赔付支出，而且要在引入时间概念后，考虑时间价值、医疗费用的增长变化等等因素。　　如果满足假定条件:①保险公司未来的保险金给付正好符合假设的平均赔付额以及所采用的发病率表的赔付频率;②被保险人中因失效和死亡而减少的概率与假设的失效率、死亡率相等;③保险公司所赚利率与假设的利率一致，假设保费支付方式为年初支付，则可以根据下式测算长期医疗保险的年净均衡保费(net level premium，简称NLM):PNLM=保单期限内赔付成本的现值/年初支付的单位年金现值。