【摘 要】
：
VaR作为测量风险价值一种相对完善的工具,常被国际金融机构作为监管金融风险的一项工具。它以概率理论为依托,且其本身就能够直观、准确地反映出市场将面临风险的大小,为投资
论文部分内容阅读
VaR作为测量风险价值一种相对完善的工具,常被国际金融机构作为监管金融风险的一项工具。它以概率理论为依托,且其本身就能够直观、准确地反映出市场将面临风险的大小,为投资者量化风险大小提供了便捷的方法。本文主要介绍了VaR的定义、VaR的三种常见算法,即:历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法,并对比了VaR算法相对传统算法的优、缺点,同时对计算VaR的三种算法进行了比较、分析;对投资组合收益率进行了简述;还对股票市场VaR的GARCH模型分析进行了简单的描述。在既定的置信水平下,对已有的4支股票的历史数据,分别进行历史模拟法模型、蒙特卡洛模型及时间序列分析模型的计算,通过计算得到投资组合将面临的风险值。最后,我对本文进行了一个简短的总结。在总结论文重点内容时,也指出了本论文的不足之处,而这些不足之处需要我们今后继续研究、证明。
其他文献
中国彩陶文化从兴起、繁荣到式微,经历了长约五千年之久的历史,形成了完整的彩陶文化发展史。因中国远古先民隶属于不同的部落和部族,时间和地域的差异,形成了中国名目繁多、
介绍了轻质网袋容器的基质生产、容器生产技术 ,全光自动喷雾扦插育苗技术及其配套设备的使用方法。
The article introduces the production of matrix of lightweight net
音乐不仅可以提高学生的审美能力,陶冶情操,对他们的表现力与分析能力的提升也是有帮助的,因此应该激发学生们学习音乐的兴趣。随着我国教育改革的不断深入发展,初中音乐教学
钢筋混凝土深受弯构件受剪机理复杂,至今未形成统一的计算模型和设计方法。开展混凝土构件受剪承载力的研究一直是混凝土基本理论领域的热点。贝叶斯统计推断理论是与经典统
目的:探讨电针腧穴"胃病方"治疗急性胃黏膜损伤的作用机制。方法:将40只清洁级Wistar大鼠随机分为4组,即空白对照组(正常组)、假模型组、模型组、胃病方组,每组10只。采用无
通过在上等黄泥土壤中进行马铃薯肥效矫正试验，试验结果表明，测土配方施肥是马铃薯获得高产、降低投入、减少污染、增加效益的重要措施。
1.病例报告患者女,60岁.入院前20 d无诱因反复出现突然晕厥、全身抽搐、意识丧失,每次持续10余分钟,苏醒后记忆力明显下降,且呈进行性加重,不能理解家人说话,答非所问,多动.
目的:探讨PICC置管后常见并发症的护理方法,以期通过护理干预减少PICC置管并发症的发生。方法:选取血液科PICC置管102例患者,按随机数字表法分为对照组44例和观察组58例,比较
本文简要回顾空气动力学发展的历史及其在航空航天飞行器研制中的作用,对现代空气动力学新的发展趋势和新一代航空航天飞行器研制中可能遇到的关键气动力问题做了探讨和分析,
医药行业在各国国民经济中有着重要的地位,医药工业生产总值占国民生产总值的比重也在不断的增加。医药上市公司在国民股票中的地位也是很重要的。因此,正确的分析医药股票价